Trendy v tradingu 2023 - Strategie Smart Money a obchodování pomocí order bloků (2024)

Akademie Články Trendy v tradingu 2023 - Strategie Smart Money a obchodování pomocí order bloků

Publikováno:04.12.2023

V prosinci se společně podíváme na největší trendy v tradingu za rok 2023. A začneme obchodní metodou Smart Money, která letos patřila k těm nejoblíbenějším.

Strategie Smart Money, která se těší obrovské oblibě mezi pokročilými obchodníky, sleduje stopy, které za sebou na trhu nechávají tzv. velcí hráči. Jednou z těchto stop je formace známá jako order blok. Jak a proč tyto bloky vznikají si povíme v dnešním článku. Zároveň vám ukážeme základy pokročilé obchodní strategie s pomocí které zvládnete order bloky efektivně obchodovat.

Co je Order Blok (OB)

Order bloky (dále v textu také “OB”) jsou seskupení objednávek na konkrétní cenové úrovni, které se nacházejí na celém cenovém grafu a na různých časových rámcích. S těmito bloky pracuje obchodní strategie Smart Money a jaké takové představují velký objem pozic a způsobují impulzivní pohyb ceny. Jinými slovy, order blok ve forexu označuje konkrétní cenové úrovně nabídky nebo poptávky, na kterých významní účastníci trhu umístili svoje objednávky a iniciovali velké pohyby.

Pro účely obchodování OB a jejich identifikaci v grafu je možné použít tuto definici:

Požadavky na nejvyšší maximum u medvědího OB a nejnižšší minimum u býčího OB jsou jednou z variant. Za OB lze také považovat jakoukoli poslední opačnou svíčku před následujícím impulzivním pohybem. Trader by si měl sám vyzkoušet obě varianty, aby pochopil, které OB mu dávají lepší výsledky.

Proč order bloky fungují?

Velké banky a instituce (velcí hráči), které disponují obrovským objemem finančních prostředků, nemohou umístit všechny svoje objednávky v jednom okamžiku. Pokud by to udělaly, vznikl by rychlý pohyb a tyto instituce by si pak nemohly vyplnit svoje objednávky na ceně, která je pro ně výhodná. Proto svoje objednávky umísťují na trh postupně. Na trhu jsou tyto oblasti často vidět jako konsolidace.

Jakmile jsou objednávky připraveny, spustí impulzivní pohyb, ke kterému často využívají různé fundamentální zprávy. V rámci toho impulsivního pohybu pak může dojít k několika scénářům. Jeden z nich je, že ne všechny objednávky se během impulsivního pohybu podařilo vyplnit a proto se cena vrací k těmto order blokům zpět.

Tento návrat k úrovni order bloku je způsoben potřebou vyrovnání nabídky a poptávky. Při rychlém pohybu totiž dojde k nerovnováze, která se v grafu projevuje jako Price Value Gap (neboli imbalance), a cena se vrátí k order bloku, aby se trh dostal do rovnováhy. Teprve poté bude cena pokračovat v pohybu vytvořeném daným order blokem.

Kde lze najít order bloky?

Order bloky lze najít na jakémkoli časovém rámci, od minut po týdny, a mohou být využity na jakémkoli trhu, včetně akcií, futures, forexu a kryptoměn. Obchodování s order bloky lze kombinovat s dalšími metodami technické analýzy, jako jsou trendové čáry, klouzavé průměry, oscilátory nebo svíčkové formace. Je možné je využít k potvrzení obchodů nebo k identifikaci potenciálních obchodních nastavení stop losu a take profitu.

Jak poznat order blok na grafu obchodní platformy

Jak poznat medvědí order blok

Podle varianty, kde se za medvědí OB považuje poslední nejvyšší býčí svíčka, která se vytvořila před klesajícím pohybem, by takovou svíčkou byla svíčka 1.

_{Medvědí order blok}

Jak poznat býčí order blok

V bodě A je poslední medvědí svíčka před následujícím silným býčím pohybem. Cena pak rychle směřovala nahoru, což potvrzují Price Value gapy. Za OB považujeme celou tuto svíčku.

_{Býčíorder blok}

Možnou variantou je považovat za býčí OB poslední medvědí svíčku, která byla před impulsivním pohybem nejníže (svíčka č.1).

Co musí order bloky splňovat, aby byl platný

1. Je potřeba najít platnou oblast poptávky/nabídky

   Platná oblast poptávky a nabídky je místo, kde ceny rychle stoupají (nebo klesají) a lámou strukturu (BOS - break of structure). Tedy v případě rostoucího trendu vytvoří break předchozího high (z rezistence se stane support), v případě klesajícího trendu vytvoří break předchozího low (ze supportu se stane rezistence).
   Anebo je možný druhý případ, kdy dojde ke změně charakteru trhu (CHOCH - change of character). U rostoucího trendu tedy dojde k breaku vyššího low a u klesajícího trendu dojde k breaku nižšího high.

   
   _{Break struktury (BOS) a změna struktury (CHOCH)}

2. Průlom musí být platný

   Příklady platného a neplatného průlomu máme na dalším obrázku:

   

   _{Ukázky platného a neplatného průlomu}

   Obrázek ukazuje break s medvědími svíčkami. Analogický postup je v případě býčích svíček s tím rozdílem, že se jedná o break rezistence. Prakticky jde o to, aby break supportu nebo rezistence byl potvrzen tělem svíčky, tedy ne pouhým jejím knotem.

3. Pohyb musí být nerovnovážný (impulsivní)

   Nerovnovážný pohyb je v grafu signalizován Price Value Gapy. Tento gap signalizuje impulzivnost. Na dalším obrázku je býčí OB (svíčka A) a modré obdélníky ukazují Price Value Gapy. Je vidět, že cena se od OB rychle vzdaluje.

   Price Value Gapy vznikají mezi třemi svíčkami a je to situace, kdy knoty první a třetí svíčky se nedotýkají ani nepřekrývají.

   
   

   _{Nerovnováha, která následuje po OB}
   

   Tyto OB, u kterých vznikl impulsivní pohyb, považujeme za platné a snažíme se je v grafu vyhledávat.

   Na dalším obrázku je medvědí OB s rovnovážným pohybem.
   

   

   _{Rovnovážný pohyb, nejsou zde žádné znaky impulsivnosti}
   

   Svíčka A je poslední nejvyšší býčí svíčkou před následujícím poklesem. Ovšem v tomto případě se svíčky překrývají, nevznikají zde žádné Price Value Gapy, ceny tvoří rovnováhu, není zde tedy žádný znak impulzivnosti. Order bloky, které vznikají v rovnovážném pohybu, je lepší nebrat.

Praktická ukázka použití order bloku při obchodování:

Využití OB si ukážeme na měnovém páru USDJPY, který máme na následujícím obrázku:

_{Býčí OB na páru USDJPY na H4 grafu}

V bodě 1 je býčí OB. Je to poslední medvědí svíčka před následujícím rostoucím pohybem, který značí rostoucí trendová linie. Mezi svíčkou číslo 1 a číslo 3 vznikl Price Value Gap. OB je tedy platný. Pak čekáme, až se cena k tomuto OB vrátí. Poté je vstup ve směru long.

Na dalším obrázku máme ukázku medvědího OB v situaci klesajícího trendu:

_{Zlato na D1 grafu (HH-higher high, LL- lower low, HL- higher low, LH - lower high)}

Zlato vytvořilo nižší low (LL) a nižší high (LH). Došlo kbreaku nižšího low (BOS) a vtomto bodě se vytvořil medvědí order blok (poslední býčí svíčka před průrazem). Tento break byl zároveň provázen Price Value Gapem. Cena se později korder bloku vrátila a nabídla by obchod spotenciálem 3R, pokud bychom spekulovali kpředchozímu LL.

Poznámka ke vstupu

Na obrázku je vidět, že vstup byl prakticky vmomentě, kdy se cena dotkla hranice OB. Protože ale nebyl zcela vyplněn Price Value Gap, tak to je nevýhodný a i rizikový vstup, protože Price Value Gap představuje mezeru, která má tendenci se vyplnit.

7 tipů pro snažší identifikaci order bloků

1. Analýza na vyšším časovém rámci

   Začněte analýzou grafů na vyšším časovém rámci, například denními, týdenními nebo měsíčními, abyste identifikovali významné cenové úrovně, na kterých došlo k BOS nebo CHOCH. Tyto úrovně jsou často místem, kde se předpokládá umístění institucionálních objednávek.

2. Zóny konsolidace

   Před silným pohybem se cena obvykle konsoliduje.

3. Nalezení order bloků

   Jakmile jsou identifikovány úrovně supportů a rezistencí, hledejte order bloky před silnými Price Value Gapy.

   Identifikujte poslední medvědí svíčku před silným rostoucím pohybem nebo poslední býčí svíčku před medvědím pohybem.

4. Potvrzení OB

   Ověřte platnost OB a celkový kontext trhu. Obchodování OB, které jsou protitrendové, jsou riskantní variantou. Výhodnější je obchodovat ve směru identifikovaného trendu.

5. Retest OB

   Jakmile byl blok objednávek identifikován, počkejte, až se cena vrátí a znovu otestuje tuto oblast. Zde obchodníci očekávají, že instituce budou mít zájem vstoupit na trh. Preferujte pouze netestovaný OB. Pokud je u OB nevyplněný Price Value Gap, počkejte na jeho vyplnění.

6. Potvrzení pomocí price action

   Pro potvrzení vstupu přejděte na nižší časový rámec (například z D1 na H4, z H4 na H1 a z H1 na 15min) a hledejte potvrzení pomocí nějaké svíčkové formace, jako jsou pin bary, engulf nebo doji. Tyto formace mohou dát vyšší ujištění ohledně správnosti směru dalšího pohybu. Někdy však mohou zhoršit poměr Risk Reward Ratio.

7. Pozor na fundamenty

   Mějte na paměti, že OB mohou být narušeny významnými fundamentálními zprávami nebo událostmi. Zjistěte si tedy, jaké fundamentální události jsou v kalendáři. Toto platí zejména tehdy, pokud jste intradenní obchodníci.

Rizika používání order bloků

Identifikace skutečných bloků objednávek vyžaduje praxi a často může být subjektivní. Rizikem je, že institucionální obchodníci mohou měnit své strategie, což znehodnocuje předchozí bloky objednávek. Jako retailoví tradeři bohužel nemáme k dispozici stejné informace jako institucionální obchodníci a skutečné motivy jakéhokoli velkého hráče na trhu k impulzivnímu pohybu v daném okamžiku nám nikdy nebudou jednoznačně odkryty.

Protože tato strategie vyžaduje určitou míru zkušenosti, sami si pomocí backtestu na demoúčtě ověřte, za jakých podmínek tuto strategii využijete a na jakém časovém rámci či instrumentu vám bude vyhovovat nejvíce.

Strategie obchodování s order bloky představuje přístup, který si klade za cíl identifikovat klíčové úrovně supportu a rezistencí na cenových grafech označované jako "order bloky," a využít je jako potenciální vstupy nebo výstupy z obchodů. Základní myšlenka spočívá v předpokladu, že na těchto úrovních dochází k významnému nákupu nebo prodeji velkých institucí, což ovlivňuje budoucí pohyby cen.